- 单选题X,Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失,其协方差为0.08,X的标准差为 0.09,Y的标准差为0.70,则X,Y的相关系数为( )。
- A 、0.127
- B 、0.347
- C 、1.27
- D 、3.47

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【正确答案:A】
[解析] 根据相关系数p=COV(X,Y)/=0.08/(0.90×0.70)=0.127。

- 1 【单选题】X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失,其协方差为0.08,X的标准差为0.90,Y的标准差为0.70,则其相关系数为( )。
- A 、0.630
- B 、0.072
- C 、0.127
- D 、0.056
- 2 【单选题】假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失,其相关系数为0.3,若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X,Y1=2Y,则X1和Y1的相关系数为( )。
- A 、0.3
- B 、0.6
- C 、0.09
- D 、0.15
- 3 【单选题】假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失,其相关系数为0.3,若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X,Y1=2Y,则X1和Y1的相关系数为( )。
- A 、0.3
- B 、0.6
- C 、0.09
- D 、0.15
- 4 【单选题】X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失,其协方差为0.08,X的标准差为0.90,Y的标准差为0.70,则其相关系数为( )。
- A 、0.630
- B 、0.072
- C 、0.127
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- 5 【多选题】借款人可以划分为()等类型。
- A 、大型
- B 、微型
- C 、中型
- D 、小型
- E 、超大型
- 6 【多选题】借款人可以划分为()等类型。
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- 7 【多选题】借款人可以划分为()等类型。
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