- 多选题以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有( )。
- A 、CreditMetrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
- B 、CreditMetrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题
- C 、CreditPortfolioView模型在违约计算上使用历史数据，并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来
- D 、CreditPortfolioView比较适合投资类型的借款人
- E 、CreditRisk+模型中，具有相近违约损失率的贷款被划分为一组
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参考答案【正确答案：A,D,E】
[解析] B．CreditMetrics的创新之处在于可以计算非交易性资产组合VaR这一难题 C．CreditPortfolioView模型根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来的数据是不使用历史数据的。
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