- 多选题历史模拟法在计算VaR时,具有的优点有()。
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- C 、无须进行分布假设
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D】
历史模拟法在计算VaR的优点包括:概念直观、计算简单;无须进行分布假设;可以捕捉各种风险;可以有效处理非对称和厚尾问题;可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况。
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