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  • 客观案例题
    题干:客户购买了X基金,当前无风险收益率为6%,X基金过去表现与市场组合的历史表现如下所示:根据以上材料,回答下列问题。
    题目: 从特雷诺指数角度研究X基金,下列表述正确的是()。
  • A 、市场组合单位风险的平均超额收益率是0.1
  • B 、X基金的特雷诺指数数值大于市场组合的特雷诺指数数值
  • C 、X基金单位风险的平均超额收益率是负数
  • D 、X基金单位风险的平均超额收益率是0

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参考答案

【正确答案:A】

,特雷诺指数计算公式:

X基金特雷诺指数为:(18%-6%) /1.2=0.1;
市场组合特雷诺指数为:(16%-6%) /1=0.1。

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