参考答案

【正确答案：A,C】

选项A是短期利率期货、中长期利率期货合约间的套利。选项C是中长期利率期货合约间的套利。长期收益率相对于短期收益率将上升，意味着中长期国债期货合约的价格相对于短期国债期货合约要下跌，因此开仓时卖出中长期国债期货合约，买入欧洲美元期货合约可进行跨品种套利。市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅会大于期限较短的国债期货合约的跌幅，投资者可以择机持有较长期国债期货的空头和较短期国债期货的多头，以获取套利收益。