- 单选题下列关于商业银行风险价值计量的表述,不恰当的是( )。
- A 、方差/协方差法存在许多不足之处
- B 、蒙特卡罗模拟法能够满足计量和估值准确性的要求
- C 、 历史模型法能够普遍满足各主要衡量标准的要求
- D 、历史模型法存在模型风险，且难以实施
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参考答案【正确答案：D】
蒙特卡罗模拟法，模型风险较高，且难以实施，需要非常大的资源支持。
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- A 、压力测试是风险管理的主要手段之一
- B 、压力测试同时反映了损失的程度和损失发生的可能性
- C 、压力测试在一定程度上弥补了风险模型的不足
- D 、压力测试是针对可能发生的极端事件所导致的潜在损失的衡量
- E 、压力测试主要采用敏感性分析法
- 2 【多选题】在商业银行风险计量中,下列关于压力测试的表述正确的有( )。
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- A 、 方差/协方差法存在许多不足之处
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- B 、采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ1、2μ、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑）
- C 、采用蒙特卡罗模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5 %大的值减去当前价值即为蒙特卡罗VaR值
- D 、采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
- 5 【单选题】下列关于风险价值计量方法，说法错误的是（）。
- A 、采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1t，r2t…rm-1t， rmt，当前资产组合市场价值为P=f（r1t，r2t…rm-1t，rmt），根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形
- B 、采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ1、2μ、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑）
- C 、采用蒙特卡罗模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5 %大的值减去当前价值即为蒙特卡罗VaR值
- D 、采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5 %大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
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- C 、采用蒙特卡罗模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5 %大的值减去当前价值即为蒙特卡罗VaR值
- D 、采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
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