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【正确答案:D】
指数大幅上升,投资者不但会失去全部投资本金,而且可能会进一步亏损。因此票据设置了最小赎回条款,使得投资者的最大亏损止于全部的投资本金,即100×[1-(指数期末值-指数期初值)÷指数期初值]=0,整理得到,指数期末值=2指数期初值。这相当于投资者从发行人那里获得了执行价为指数初值的两倍的看涨期权。选项D正确。
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