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首页 基金从业资格考试 题库 正文
  • 单选题 关于满足单一负债要求的投资组合免疫策略的说法错误的是（ ）。
  • A 、投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等
  • B 、债券投资组合的久期应大于负债的久期
  • C 、债券投资组合的久期等于负债的久期
  • D 、如果市场利率的变化使得收益率曲线形状发生改变，则与负债久期相匹配的债券投资组合就不能实现完全免疫

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参考答案

【正确答案：B】

债券投资组合的久期应等于负债的久期。

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