- 客观案例题
题干:假设下列为某商业银行期末利率敏感性资产负债表。该银行的资产平均加权久期是4.5年,银行的负债平均加权久期是3.5年,假若3个月的SHIBOR(市场参考利率)从4%提高到4.75%。根据以上材料回答以下问题。
题目:根据商业银行的资产负债久期,商业银行的负债价值将()。(单选题) - A 、增加315.5亿元
- B 、增加328.13亿元
- C 、减少315.5亿元
- D 、减少328.13亿元
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参考答案
【正确答案:C】
久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。计算公式为:ΔP=-P×D×[δy÷(1+y)],其中,P为固定收益产品的当前价格;ΔP为价格的微小变动幅度(通常小于1%);y为市场利率;Δy为市场利率的微小变动幅度;D为麦考利久期。已知负债为12500亿元,资产加权平均久期为3.5年,利率由4%上升到4.75%,将数据代入公式:ΔP=-12500×3.5×[Δ0.75%÷(1+4%)]=-315.5(亿元),即银行资产将减少315.5亿元。(选项C正确)
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