- 客观案例题在我国，4月28日，某交易者卖出50手7月A期货合约的同时买入50手9月该期货合约，价格分别为12270元/吨和12280元/吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为12180元/吨和12220元/吨，该套利盈亏情况是（）。（每手5吨，不计手续费等费用）
- A 、亏损15000元
- B 、盈利7500元
- C 、盈利15000元
- D 、亏损7500元
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
7月合约：（12270-12180）×50×5=22500元；9月合约：（12220-12280）×50×5= -15000。最终盈亏为22500-15000=7500元。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】在我国，4月28日，某交易者卖出50手7月A期货合约的同时买入50手9月该期货合约，价格分别为12270元/吨和12280元/吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为12180元/吨和12220元/吨，该套利盈亏情况是（）。（每手5吨，不计手续费等费用）
- A 、亏损15000元
- B 、盈利7500元
- C 、盈利15000元
- D 、亏损7500元
- 2 【客观案例题】在我国，4月28日，某交易者卖出50手7月A期货合约的同时买入50手9月该期货合约，价格分别为12270元/吨和12280元/吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为12180元/吨和12220元/吨，该套利盈亏情况是（）。（每手5吨，不计手续费等费用）
- A 、亏损15000元
- B 、盈利7500元
- C 、盈利15000元
- D 、亏损7500元
- 3 【客观案例题】在我国，4月28日，某交易者卖出50手7月A期货合约的同时买入50手9月该期货合约，价格分别为12270元/吨和12280元/吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为12180元/吨和12220元/吨，该套利盈亏情况是（）。（每手5吨，不计手续费等费用）
- A 、亏损15000元
- B 、盈利7500元
- C 、盈利15000元
- D 、亏损7500元
- 4 【客观案例题】在我国，4月28日，某交易者卖出50手7月A期货合约的同时买入50手9月该期货合约，价格分别为12270元/吨和12280元/吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为12180元/吨和12220元/吨，该套利盈亏情况是（）。（每手5吨，不计手续费等费用）
- A 、亏损15000元
- B 、盈利7500元
- C 、盈利15000元
- D 、亏损7500元
- 5 【客观案例题】在我国，4月28日，某交易者卖出50手7月A期货合约的同时买入50手9月该期货合约，价格分别为12270元/吨和12280元/吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为12180元/吨和12220元/吨，该套利盈亏情况是（）。（每手5吨，不计手续费等费用）
- A 、亏损15000元
- B 、盈利7500元
- C 、盈利15000元
- D 、亏损7500元
- 6 【客观案例题】在我国，4月28日，某交易者卖出50手7月A期货合约的同时买入50手9月该期货合约，价格分别为12270元/吨和12280元/吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为12180元/吨和12220元/吨，该套利盈亏情况是（）。（每手5吨，不计手续费等费用）
- A 、亏损15000元
- B 、盈利7500元
- C 、盈利15000元
- D 、亏损7500元
- 7 【客观案例题】在我国，4月28日，某交易者卖出50手7月A期货合约的同时买入50手9月该期货合约，价格分别为12270元/吨和12280元/吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为12180元/吨和12220元/吨，该套利盈亏情况是（）。（每手5吨，不计手续费等费用）
- A 、亏损15000元
- B 、盈利7500元
- C 、盈利15000元
- D 、亏损7500元
- 8 【客观案例题】在我国，4月28日，某交易者卖出50手7月A期货合约的同时买入50手9月该期货合约，价格分别为12270元/吨和12280元/吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为12180元/吨和12220元/吨，该套利盈亏情况是（）。（合约每手5吨，不计手续费等费用）
- A 、亏损15000元
- B 、盈利7500元
- C 、盈利15000元
- D 、亏损7500元
- 9 【客观案例题】在我国，4月28日，某交易者卖出50手7月A期货合约的同时买入50手9月该期货合约，价格分别为12270元/吨和12280元/吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为12180元/吨和12220元/吨，该套利盈亏情况是（）。（合约每手5吨，不计手续费等费用）
- A 、亏损15000元
- B 、盈利7500元
- C 、盈利15000元
- D 、亏损7500元
- 10 【客观案例题】在我国，4月28日，某交易者卖出50手7月A期货合约的同时买入50手9月该期货合约，价格分别为12270元/吨和12280元/吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为12180元/吨和12220元/吨，该套利盈亏情况是（）。（合约每手5吨，不计手续费等费用）
- A 、亏损15000元
- B 、盈利7500元
- C 、盈利15000元
- D 、亏损7500元
热门试题换一换
- 期货从业人员不得疏怠履行应承担的义务有( )。
- 我国《期货交易管理暂行条例》规定，设立期货经纪公司，必须经( )批准。
- 自然人投资者应当全面评估自身的（）等，审慎决定是否参与金融期货交易。
- 期货公司独立董事最多可以在（）家期货公司兼任独立董事。
- 股票权益互换中，固定收益交换为浮动收益的运用主要在（）方面。
- 在进行强制减仓时，同一客户双向持仓的，其以涨跌停板价申报的未成交平仓报单( )。
- 下列不属于基差走强的是（）。
- 某投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，三种资产信息如下表所示：则投资者应当（）。
- 某证券投资基金主要在美国股市上投资，在9月2日时，其收益已达到16%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一成绩到12月，决定利用S&P500指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿美元，并且其股票组合与S&P500指数的β系数为0.9，在9月2日时的现货指数为1380点，而12月到期的期货合约为1400点，则该证券投资基金需应卖出（）张期货合约。（S&P500指数期货每点代表250美元。）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
ZgB7k