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【正确答案:A】
预计购买股票,担心股票价格上涨应买进股指期货合约,股票组合的β=,X为资金占比;
ABC分别投入100万,则各自占比为1/3,股票组合的β=(1.5+1.3+0.8)/3=1.2;
买入期货合约数量=β×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)=(1.2×300万)/(500×100)=72手。
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