- 单选题VaR值的局限性不包括( )。
- A 、市场非流动性因素
- B 、单边市场走势极端情况
- C 、无法预测尾部极端损失的情况
- D 、无法反映高阶非线性特征
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参考答案
【正确答案:D】
VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
选项D:无法反映高阶非线性特征不是VaR值的局限性。
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