- 多选题下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有()。
- A 、历史模拟法
- B 、加权平均法
- C 、方差一协方差法
- D 、蒙特卡罗模拟法
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【正确答案:A,C,D】
计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是:
(1)历史模拟法;
(2)方差一协方差法;
(3)蒙特卡罗模拟法。
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- 1 【单选题】下列关于VaR计算法说法错误的是( )。
- A 、VaR方法可用来度量不同类型的风险
- B 、VaR无法说明最糟糕的情形
- C 、VaR模型能反映置信水平100%的最大损失
- D 、VaR模型下风险值可定义为,在一定的置信水平上,在给定期间内,某个敞口可能发生的最大损失
- 2 【多选题】企业往往运用VaR模型来计算汇率风险,该模型涉及的参数包括( )。
- A 、计划外汇头寸的价值总额
- B 、计划进行预测的置信水平
- C 、表示VaR所用的货币单位
- D 、计划持有外汇头寸的时间长度
- 3 【多选题】计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括( )。
- A 、企业的外汇头寸合计的价值变动是各个单独的外汇头寸的所有变动之综合,并形成线性关系
- B 、货币收益是正态分布的
- C 、货币收益是非正态分布的
- D 、货币总收益也与所有单独的货币收益非线性相关
- 4 【多选题】下列模型中,属于外部环境分析模型的有( )。
- A 、PEST分析
- B 、行业生命周期
- C 、五力模型
- D 、钻石模型
- 5 【多选题】下列模型中,属于外部环境分析模型的有()。
- A 、PEST分析
- B 、行业生命周期
- C 、五力模型
- D 、钻石模型
- 6 【单选题】关于注册会计师判断“广泛性”,以下情形中,不恰当的是()。
- A 、当与披露相关时,“广泛性”产生的影响对财务报表使用者理解财务报表至关重要
- B 、虽然仅对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响,但如果这些要素、账户或项目是或可能是财务报表的主要组成部分时,则属于“广泛性”的情形
- C 、“广泛性”不限于对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响
- D 、“广泛性”限于对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响
- 7 【单选题】 下列不属于决策分析模型的是( )。
- A 、 财务模型
- B 、 预测模型
- C 、 What-if模型
- D 、 销售分析模型
- 8 【单选题】 下列不属于决策分析模型的是( )。
- A 、
财务模型 - B 、
预测模型 - C 、
What-if模型 - D 、
销售分析模型
- 9 【单选题】下列不属于市销率模型驱动因素的是( )。
- A 、股利支付率
- B 、增长率
- C 、股权资本成本
- D 、权益净利率
- 10 【单选题】下列不属于市销率模型驱动因素的是( )。
- A 、股利支付率
- B 、增长率
- C 、股权资本成本
- D 、权益净利率
热门试题换一换
- 甲公司2011年12月31日因发行该公司债券应确认的财务费用是()。
- 企业在成熟期财务战略中不具备的特点是()。
- 在风险理念逐步转变的过程中,人们对风险的研究围绕着三个基本问题而深化,下列不属于这三个基本问题的是()。
- 股票发行申请经核准后,发行人应自证监会核准发行之日起一定期限内发行股票,该一定期限指的是( )。
- 计算企业工资及三项费用纳税调整金额;
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- 下图为固定资产的平均年成本图示,下列说法中正确的是( )。
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