- 单选题假定对于某资产组合，一银行在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的 VaR为10万美元，则表明( )。
- A 、该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率为99%
- B 、该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率小于99%
- C 、该银行的资产组合在l天中的损失有99%的可能性不会超过10万美元
- D 、该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性会超过10万美元
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参考答案【正确答案：C】
[解析] 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。置信度越高，期限越长，VaR值就越大。风险价值是随着置信水平和持有期的增大而增加的。
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