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  • 多选题依据平价定理,下列表达式不正确的是( )。
  • A 、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
  • B 、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格
  • C 、看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
  • D 、看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格

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参考答案

【正确答案:B,C,D】

对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则有下述等式:看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值,这个关系就是平价定理。

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