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选择题无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1;B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券?（ ) 。
A 、A证券
B 、B证券
C 、A证券或B证券
D 、A证券和B证券

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参考答案

【正确答案：B】

选项B正确：根据CAPM模型，A证券：5% +(12% -5%) x1.1=12.7%，因为12.7% >10%，所以A证券价格被髙估，应卖出；B证券：5% + (12% - 5%) x 1.2 = 13.4%，因为13.4%< 17%，所以B证券价格被低估，应买进。

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