- 单选题若付息债券的久期为3,市场利率上升0.25%,考虑凸度因素,则债券价格的()。
- A 、跌幅低于0.75%
- B 、涨幅低于0.75%
- C 、涨幅超过0.75%
- D 、跌幅超过0.75%
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参考答案
【正确答案:A】
利率上涨,债券价格下跌。凸性是收益率变化1%所引起的久期的变化。凸性大的债券价格减少幅度较小。3×0.25%=0.75%,因此债券价格下跌幅度小于0.75%。
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