- 判断题深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。()
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案
【正确答案:B】
深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma最大。
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