- 客观案例题
题干：某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑，影响年终考核业绩，资产组合管理人需要将资产组合的最低净值基本锁定在1.25水平。为了实现既定的风险管理目标，该资产组合管理人向一家投资银行咨询相应的产品。投资银行为其设计了一款场外期权产品，主要条款如下表所示：[up/201611/9681f4cddba849c680b14919c9d8f00f.png]
题目：该合约本质上是—个普通的（）。 - A 、欧式看跌期权
- B 、欧式看涨期权
- C 、美式看跌期权
- D 、美式看涨期权
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参考答案【正确答案：A】
从合约条款中的到期日行权和乙方义务，可看出是欧式期权。且该合约相当于乙方向甲方卖出了一份看跌期权，甲方支付的费用即为期权费。
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