- 客观案例题
题干：某日上期所黄金期货报价为280元／克，COMEX黄金报价为1350美元／盎司，假定美元兑人民币汇率为6.6，无套利区间为20美元／盎司，据此回答以下问题。（1盎司等于31.1035克）
题目：可能导致上述跨市套利失败的因素有（）。 - A 、交易所实施临时风险措施
- B 、汇率波动较大
- C 、两市价差不断缩窄
- D 、保证金不足
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参考答案【正确答案：A,B,D】
上期所黄金期货价格换算成美元/盎司为：280÷6.6×31.1035=1319.54美元/盎司；上期所黄金与COMEX黄金期货价差为：1350-1319.54=30.46美元/盎司。由于上期所和COMEX的黄金期货合约的价差超过了合理范围，预期价差会回归即价差会缩小。而两市价差不断缩窄符合预期，有利于挎市套利的成功的。因此选项C不符合题意。
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