- 单选题下列关于投资组合风险和报酬率的说法中,错误的是( )。
- A 、资产的风险可以用标准差衡量
- B 、标准差测度整体风险,贝塔系数测度系统风险
- C 、一项资产的期望报酬率高低取决于该资产的系统风险大小
- D 、一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越快
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参考答案
【正确答案:D】
随着投资组合中加入的证券数量逐渐增加,开始时抵消的非系统风险较多,以后会越来越少,因此整体风险降低的速度会越来越慢,选项D的说法不正确。
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- A 、总期望报酬率为13.6%
- B 、总标准差为16%
- C 、该组合位于M点的左侧
- D 、资本市场线斜率为0.35
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- C 、 资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积,而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差
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- A 、总期望报酬率为13.6%
- B 、 总标准差为16%
- C 、 该组合位于M点的右侧
- D 、 资本市场线斜率为0.35
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- A 、总期望报酬率为13.6%
- B 、总标准差为16%
- C 、该组合位于M点的左侧
- D 、资本市场线斜率为0.35
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- B 、总标准差为16%
- C 、该组合位于M点的左侧
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