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  • 单选题TF1512期货价格为98.700,若对应的最便宜可交割国债价格为99.900,转换因子为1.0103。至TF1512合约最后交割日,该国债资金占用成本为1.5481,持有期间利息收入为1.5085,则TF1512的理论价格为( )。
  • A 、
  • B 、
  • C 、
  • D 、

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参考答案

【正确答案:A】

期货理论价格=现货价格+资金占用成本-利息收入

国债期货理论价格=1/转换因子×(现货价格+资金成本-利息收入)

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