参考答案

【正确答案：B】

夏普比率是以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。它是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差，是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。；特雷诺比率来源于CAPM（即资本资产定价模型该理论以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。）理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率；詹森α也是在CAPM（即资本资产定价模型）上发展出的一个风险调整差异衡量指标。它衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益；《道氏理论》是2008年地震出版社出版的图书，作者是罗伯特·雷亚。讲述了股市的三大假设、三大公理、五个定理。