- 多选题计量经济学模型如果出现异方差性,会产生的后果是( )。
- A 、使用最小二乘法估计量不具有无偏性
- B 、OLS估计量仍然具有无偏性,但OLS估计的方差不再是最小的
- C 、变量的显著性检验失去意义
- D 、模型预测失效
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参考答案
【正确答案:B,C,D】
计量经济学模型一旦出现异方差性,如果仍采用OLS估计模型参数,会产生下列不良后果:(1) OLS估计量仍然具有无偏性,但OLS估计的方差不再是最小的。(2)显著性检验失去意义。比如,在回归系数的显著性检验中,构造的t统计量是建立在正确的估计参数式子的基础上,由于异方差性的存在,通常会低估存在异方差时的真实方差,从而导致t检验失去意义。其他检验也是如此。(3)模型的预测失效。当模型出现异方差性时,参数OLS估计值的变异程度增大,从而造成对被解释变量y的预测误差变大,降低预测精度,预测功能失效。
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