- 客观案例题假设买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的价值为75万港元,其预计1个月后可收到5000港元现金红利,此时市场利率为6%,则该远期合约的理论价格为()万港元。
- A 、76.12
- B 、75.625
- C 、76.125
- D 、75.62
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【正确答案:D】
75万港元期限3个月的资金占用成本为:75万×6%×3/12=11250元,5000港元剩余2个月的红利本息和为:5000+5000×6%×2/12=5050元,
则该远期合约的理论价格=现货价格+资金占用成本-利息收入=750000+11250-5050=75.62万港元。
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- 1 【客观案例题】假设买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的价值为75万港元,其预计1个月后可收到5000港元现金红利,此时市场利率为6%,则该远期合约的理论价格为()万港元。
- A 、76.12
- B 、75.625
- C 、76.125
- D 、75.62
- 2 【客观案例题】 假设买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的价值为75万港元,其预计1个月后可收到5000港元现金红利,此时市场利率为6%,则该远期合约的理论价格为( )万港元。
- A 、76.12
- B 、75.625
- C 、76.125
- D 、75.62
- 3 【客观案例题】假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的市值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利,此时市场利率为6%,则该远期合约的理论价格为( )万港元。
- A 、755 000港元
- B 、756 200港元
- C 、766 000港元
- D 、750 500港元
- 4 【客观案例题】假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的市值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利,此时市场利率为6%,则该远期合约的理论价格为( )万港元。
- A 、755 000港元
- B 、756 200港元
- C 、766 000港元
- D 、750 500港元
- 5 【客观案例题】假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的市值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利,此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为()万港元。
- A 、76.125
- B 、76.12
- C 、76.625
- D 、75.62
- 6 【客观案例题】假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的市值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利,此时市场利率为6%,则该远期合约的理论价格为( )万港元。
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- B 、756 200港元
- C 、766 000港元
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- 7 【客观案例题】假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的市值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利,此时市场利率为6%,则该远期合约的理论价格为( )万港元。
- A 、755 000港元
- B 、756 200港元
- C 、766 000港元
- D 、750 500港元
- 8 【客观案例题】假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的市值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利,此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为()万港元。
- A 、76.125
- B 、76.12
- C 、76.625
- D 、75.62
- 9 【客观案例题】假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的市值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利,此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为()万港元。
- A 、76.125
- B 、76.12
- C 、76.625
- D 、75.62
- 10 【客观案例题】假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的市值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利,此时市场利率为6%,则该远期合约的理论价格为()万港元。
- A 、755 000港元
- B 、756 200港元
- C 、766 000港元
- D 、750 500港元
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