- 客观案例题我国某榨油厂预计两个月后需要1000吨大豆作为原料，决定进行大豆套期保值交易。该厂在期货合约上的建仓价格为4060元/吨，此时大豆现货价格为4120元/吨，两个月后，大豆现货价格为4380元/吨，该厂以此价格购入大豆，同时以4520元/吨的价格将期货合约对冲平仓，则该厂的套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）
- A 、不完全套期保值，且有净亏损200元/吨
- B 、完全套期保值，期货市场与现货市场盈亏完全相抵
- C 、不完全套期保值，且有净盈利200元/吨
- D 、不完全套期保值，且有净盈利440元/吨
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参考答案【正确答案：C】
预计2个月后买入大豆，担心价格会上涨，购入成本增加，则进行买进套期保值；
在期货市场上盈利为：4520-4060=460 元/吨，在现货市场上亏损为：4380-4120=260 元/吨
两市场总盈利为：460 -260 =200 元/吨。两市场盈亏相抵后有净盈利，则该厂属于不能完全套期保值。选项C正确。
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- A 、不完全套期保值，且有净亏损30元/吨
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- A 、不完全套期保值，且有净亏损30元/吨
- B 、完全套期保值，期货市场与现货市场盈亏完全相抵
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