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  • 单选题 关于贝塔系数和其他系数,以下表述正确的是()。 Ⅰ.某资产的贝塔系数越大,意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大 Ⅱ.两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同 Ⅲ.相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联 Ⅳ.除非两种金融资产收益率是完全正相关的,否则分散投资总是能够降低投资组合的风险
  • A 、Ⅲ、Ⅳ
  • B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • C 、Ⅱ、Ⅳ
  • D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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参考答案

【正确答案:B】

选项B正确,Ⅰ项正确:β系数=投资组合的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差,根据公式,当贝塔系数越大时,意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大。

Ⅱ项正确:两个资产收益率的相关性系数=协方差÷两个证券各自标准差的乘积,根据公式,两种金融资产收益率相关系数和协方差符号相同
Ⅲ项正确,当相关系数等于0时,两变量间无线性相关关系。
Ⅳ正确,相关系数等于1,则表示完全正相关,除非两种金融资产收益率是完全正相关的,否则分散投资总是能够降低投资组合的风险。

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