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  • 单选题 某债券某两年期债券的久期为1.8,债券的价格为105元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点。根据久期计算公式,该债券的价格()。
  • A 、上升0.917
  • B 、上升0.872
  • C 、下跌0.917
  • D 、下跌0.872

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参考答案

【正确答案:C】

已知久期为1.8年,债券价格为103元,市场利率为3%,利率上升2%,根据久期公式,△P=-P×D×△y/(1+y) ,可得:△P= -103×1.8×0.005/(1+0.03) ≈-0.917,因此是降低0.917。

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