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【正确答案:B】
由于国债期货的标的为票面利率3%的名义国债,根据经验法则,不同久期的国债有三种期 权属性,短久期国债对应的是收益率看涨期权,中久期国债对应的是收益率跨式期权,长久期国债对应的是收益率看跌期权。当预期收益率将在 3%附近剧烈波动时,可买入收益率跨式期权,因此实施做多中久期国债基差。
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