- 选择题6月5日，大豆现货价格为2020元/吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价格2040元/吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价格2010元/吨。在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月对冲平仓时基差应为（）元/吨能使该农场实现有净盈利的套期保值。
- A 、＞-20
- B 、-20
- C 、20
- D 、＞20
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参考答案【正确答案：A】
选项A符合题意：当基差走强时，卖出套期保值有净盈利。
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- A 、5250
- B 、5200
- C 、5050
- D 、5000
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- A 、100
- B 、200
- C 、-200
- D 、-100
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- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
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- A 、9月份大豆现货价格下跌至690美分／蒲式耳，且看涨期权价格跌至4美分／蒲式耳
- B 、9月份大豆现货价格下跌至720美分／蒲式耳，且看涨期权价格跌至1美分／蒲式耳
- C 、9月份大豆现货价格上涨至710美分／蒲式耳，且看涨期权价格上涨至9美分／蒲式耳
- D 、9月份大豆现货价格上涨至780美分／蒲式耳，且看涨期权价格上涨至42美分／蒲式耳
- 7 【选择题】6月5日，一大豆交易商以4000元/吨的价格买入一批大豆，同时他以4100元/吨的价格卖出8月份期货合约，则基差为（）元/吨。
- A 、100
- B 、200
- C 、-200
- D 、-100
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- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
- 9 【选择题】3月1日，6月大豆合约价格为8390美分／蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分／蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约，同时买入1手9月大豆合约。到5月份，大豆合约价格果然下降。当价差为（）美分／蒲式耳时，该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
- 10 【选择题】6月5日，一大豆交易商以4000元/吨的价格买入一批大豆，同时他以4100元/吨的价格卖出8月份期货合约，则基差为（）元/吨。
- A 、100
- B 、200
- C 、-200
- D 、-100
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