- 单选题以下不属于风险度量方法的是（）。
- A 、敏感性分析
- B 、情景分析与在压力测试
- C 、相关性分析
- D 、在险价值VaR的计算
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参考答案【正确答案：C】
风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试，以及在险价值(Value at Risk，VaR)的计算。
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- 2 【多选题】 风险度量的方法主要包括（ ）。
- A 、敏感性分析
- B 、情景分析和压力测试
- C 、风险溢价
- D 、在险价值
- 3 【单选题】风险度量的方法不包括（ ）。
- A 、敏感性分析
- B 、情景分析
- C 、压力测试
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- 4 【单选题】下列关于风险度量的方法，敏感性分析说法错误的是（）。
- A 、敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响
- B 、最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量衍生品风险的希腊字母等
- C 、敏感性分析的特点是计算简单便于理解
- D 、敏感性分析的优点是没有局限性
- 5 【多选题】风险度量的方法主要包括（）。
- A 、在险价值的计算
- B 、情景分析
- C 、压力测试
- D 、敏感性分析
- 6 【单选题】以下不属于风险度量方法的是（）。
- A 、敏感性分析
- B 、情景分析与在压力测试
- C 、相关性分析
- D 、在险价值VaR的计算
- 7 【单选题】以下不属于风险度量方法的是（）。
- A 、敏感性分析
- B 、情景分析与在压力测试
- C 、相关性分析
- D 、在险价值VaR的计算
- 8 【单选题】以下不属于风险度量方法的是（）。
- A 、敏感性分析
- B 、情景分析与在压力测试
- C 、相关性分析
- D 、在险价值VaR的计算
- 9 【单选题】以下不属于风险度量方法的是（）。
- A 、敏感性分析
- B 、情景分析与在压力测试
- C 、相关性分析
- D 、在险价值VaR的计算
- 10 【多选题】在险价值风险度量方法中，α=95意味着（）。
- A 、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
- B 、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
- C 、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
- D 、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
热门试题换一换
- 9月份，某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约100手，期指为8400点，到了12月份股市大涨，公司将12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓，期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元，则该投资者的净盈亏是( )元。
- 投资者提供的信息发生重要变化，可能影响其投资者分类的，应当及时告知经营机构。（）
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- 证券公司受期货公司委托从事中间业务介绍时，不得提供的服务有（）。
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- 关于中金所国债期货报价的描述，正确的有（）。
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