- 单选题某量化模型每次投资25万元,平均每年交易100次,盈利次数40次,亏损次数60次,其中,盈利交易每笔盈利0.8万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资金回撤为4万元。该交易模型的收益风险比为()。
- A 、3.5
- B 、5
- C 、7
- D 、8.5
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参考答案
【正确答案:A】
年均收益为:40×0.8-60×0.3 =14万元;收益风险比=年度收益/最大资产回撤=14/4=3.5
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