- 客观案例题
题干:某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与标的现货指数相同,拟运用指数期货构建指数型基金。将18亿资金投资于政府债券6个月,获得无风险收益为2340万,同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。
题目:以下关于指数化投资说法正确的是()。 - A 、一种主动管理型的投资策略
- B 、一种被动管理型的投资策略
- C 、在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券,而不是在频繁交易中获取超额利润
- D 、指数化投资可以降低系统风险
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【正确答案:B,C】
主动管理型投资策略是基于对市场总体情况、行业轮动和个股表现的分析,试图通过时点选择和个别成分股的选择,低买高卖,不断调整资产组合中的资产种类及其持有比例,获取超越市场平均水平的收益率;被动型投资策略是指投资者在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券,而不是在频繁交易中获取超额利润。指数化投资正是一种被动型投资策略,即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合,获取与基准指数相一致的收益率和走势,其最终目的是使优化投资组合与市场基准指数的跟踪误差最小。指数化投资可以降低非系统风险。
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- 1 【客观案例题】以下关于指数化投资说法正确的是()。
- A 、一种主动管理型的投资策略
- B 、一种被动管理型的投资策略
- C 、在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券,而不是在频繁交易中获取超额利润
- D 、指数化投资可以降低系统风险
- 2 【客观案例题】以下关于指数化投资说法正确的是()。
- A 、 一种主动管理型的投资策略
- B 、一种被动管理型的投资策略
- C 、在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券,而不是在频繁交易中获取超额利润
- D 、基于对市场总体情况、行业轮动和个股表现的分析,试图通过时点选择和个别成分股的选择,在基本拟合指数走势的同时,获取超越市场的平均收益
- 3 【客观案例题】以下关于指数化投资说法正确的是()。
- A 、 一种主动管理型的投资策略
- B 、一种被动管理型的投资策略
- C 、在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券,而不是在频繁交易中获取超额利润
- D 、基于对市场总体情况、行业轮动和个股表现的分析,试图通过时点选择和个别成分股的选择,在基本拟合指数走势的同时,获取超越市场的平均收益
- 4 【客观案例题】以下关于指数化投资说法正确的是()。
- A 、一种主动管理型的投资策略
- B 、一种被动管理型的投资策略
- C 、在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券,而不是在频繁交易中获取超额利润
- D 、指数化投资可以降低系统风险
- 5 【客观案例题】以下关于指数化投资说法正确的是()。
- A 、一种主动管理型的投资策略
- B 、一种被动管理型的投资策略
- C 、在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券,而不是在频繁交易中获取超额利润
- D 、指数化投资可以降低系统风险
- 6 【客观案例题】以下关于指数化投资说法正确的是()。
- A 、一种主动管理型的投资策略
- B 、一种被动管理型的投资策略
- C 、在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券,而不是在频繁交易中获取超额利润
- D 、指数化投资可以降低系统风险
- 7 【客观案例题】以下关于指数化投资说法正确的是()。
- A 、一种主动管理型的投资策略
- B 、一种被动管理型的投资策略
- C 、在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券,而不是在频繁交易中获取超额利润
- D 、指数化投资可以降低系统风险
- 8 【客观案例题】以下关于指数化投资说法正确的是()。
- A 、一种主动管理型的投资策略
- B 、一种被动管理型的投资策略
- C 、在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券,而不是在频繁交易中获取超额利润
- D 、指数化投资可以降低系统风险
- 9 【客观案例题】以下关于指数化投资说法正确的是()。
- A 、一种主动管理型的投资策略
- B 、一种被动管理型的投资策略
- C 、在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券,而不是在频繁交易中获取超额利润
- D 、基于对市场总体情况、行业轮动和个股表现的分析,试图通过时点选择和个别成分股的选择,在基本拟合指数走势的同时,获取超越市场的平均收益率
- 10 【客观案例题】以下关于指数化投资说法正确的是()。
- A 、一种主动管理型的投资策略
- B 、一种被动管理型的投资策略
- C 、在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券,而不是在频繁交易中获取超额利润
- D 、基于对市场总体情况、行业轮动和个股表现的分析,试图通过时点选择和个别成分股的选择,在基本拟合指数走势的同时,获取超越市场的平均收益率
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