参考答案

【正确答案：A,C】

选项A，Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期曰的临近而降低。选项BC，Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rho随着期权到期，单调收敛到0。即期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。选项D，Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度。期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gainma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。