- 客观案例题 美国交易者发现6月期欧元兑美元期货与9月期欧元兑美元期货间存在套利机会，2月10日卖出100手6月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3606，同时买入100手9月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的欧元兑美元价格将手中合约全部对冲，则该交易者（）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A 、盈利50000
- B 、盈利27500
- C 、亏损50000
- D 、亏损27500
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
6月合约：（1.3606-1.3526）×100×12.5=100000美元；9月合约：（1.3364-1.3466）×100×12.5=-127500美元。最终盈亏为100000-127500=-27500美元。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】 美国交易者发现6月期欧元兑美元期货与9月期欧元兑美元期货间存在套利机会，2月10日卖出100手6月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3606，同时买入100手9月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的欧元兑美元价格将手中合约全部对冲，则该交易者（）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A 、盈利50000
- B 、盈利27500
- C 、亏损50000
- D 、亏损27500
- 2 【客观案例题】 美国交易者发现6月期欧元兑美元期货与9月期欧元兑美元期货间存在套利机会，2月10日卖出100手6月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3606，同时买入100手9月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的欧元兑美元价格将手中合约全部对冲，则该交易者（）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A 、盈利50000
- B 、盈利27500
- C 、亏损50000
- D 、亏损27500
- 3 【客观案例题】 美国交易者发现6月期欧元兑美元期货与9月期欧元兑美元期货间存在套利机会，2月10日卖出100手6月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3606，同时买入100手9月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的欧元兑美元价格将手中合约全部对冲，则该交易者（）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A 、盈利50000
- B 、盈利27500
- C 、亏损50000
- D 、亏损27500
- 4 【客观案例题】 美国交易者发现6月期欧元兑美元期货与9月期欧元兑美元期货间存在套利机会，2月10日卖出100手6月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3606，同时买入100手9月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的欧元兑美元价格将手中合约全部对冲，则该交易者（）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A 、盈利50000
- B 、盈利27500
- C 、亏损50000
- D 、亏损27500
- 5 【客观案例题】 美国交易者发现6月期欧元兑美元期货与9月期欧元兑美元期货间存在套利机会，2月10日卖出100手6月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3606，同时买入100手9月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的欧元兑美元价格将手中合约全部对冲，则该交易者（）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A 、盈利50000
- B 、盈利27500
- C 、亏损50000
- D 、亏损27500
- 6 【客观案例题】 美国交易者发现6月期欧元兑美元期货与9月期欧元兑美元期货间存在套利机会，2月10日卖出100手6月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3606，同时买入100手9月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的欧元兑美元价格将手中合约全部对冲，则该交易者（）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A 、盈利50000
- B 、盈利27500
- C 、亏损50000
- D 、亏损27500
- 7 【客观案例题】 美国交易者发现6月期欧元兑美元期货与9月期欧元兑美元期货间存在套利机会，2月10日卖出100手6月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3606，同时买入100手9月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的欧元兑美元价格将手中合约全部对冲，则该交易者（）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A 、盈利50000
- B 、盈利27500
- C 、亏损50000
- D 、亏损27500
- 8 【客观案例题】美国交易者发现6月欧元兑美元期货合约与9月欧元兑美元期货合约间存在套利机会，2月10日，卖出100手6月欧元兑美元期货合约，价格为1.3606，同时买入100手9月欧元兑美元期货合约，价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的价格将手中合约全部对冲，则该交易者（）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A 、盈利50000
- B 、盈利27500
- C 、亏损50000
- D 、亏损27500
- 9 【客观案例题】美国交易者发现6月欧元兑美元期货合约与9月欧元兑美元期货合约间存在套利机会，2月10日，卖出100手6月欧元兑美元期货合约，价格为1.3606，同时买入100手9月欧元兑美元期货合约，价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的价格将手中合约全部对冲，则该交易者（）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A 、盈利50000
- B 、盈利27500
- C 、亏损50000
- D 、亏损27500
- 10 【客观案例题】美国交易者发现6月欧元兑美元期货合约与9月欧元兑美元期货合约间存在套利机会，2月10日，卖出100手6月欧元兑美元期货合约，价格为1.3606，同时买入100手9月欧元兑美元期货合约，价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的价格将手中合约全部对冲，则该交易者（）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A 、盈利50000
- B 、盈利27500
- C 、亏损50000
- D 、亏损27500
热门试题换一换
- 对套期保值者而言，基差交易是其套期保值交易的一个必经步骤。
- ( )是指在交易所交易池内由交易者面对面地公开喊价，表达各自买进或卖出合约的要求。
- 欧洲美元期货采用现金交割。（）
- 期货公司从事经纪业务，接受客户全权委托进行期货交易，交易产生的损失主要由（）承担。
- 期货公司的工作人员擅自以客户甲的名义进行交易且造成损失的。下列说法中正确的（）。
- 当3个月欧洲美元期货成交价格为99.00时，意味着到期交割时合约的买方将获得本金为1000000 美元，利率为（）的存期为3个月的存单。
- 套期保值的效果取决于市场波动大小。（）
- 某期货交易所与期货公司达成协议，允许该期货公司进行透支交易，并分享利益、共担风险。若该期货公司因透支交易造成损失，对该损失的承担说法正确的是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
YaywQ