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【正确答案:A】
保本型联结票据是由固定收益证券与股指期权组合构成,由于产品发行时的无风险利率是5%,为了保证产品能够实现完全保本,发行者就要确保每份产品都有10000/(1+5%) = 9524元的资金用于建立无风险的零息债券头寸。剩余资金为:10000-9524=476元,则剩余的资金476元主要用于建立的期权头寸。
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