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客观案例题
题干：某款结构化产品由零息债券和向下敲入看跌期权的空头构成，且该期权的标的物是X、Y、Z三种股票。主要条款如下表所示。[up/201702/a27b1281fa99419d98c29c80b68de7f3.png]假如产品以面值发行时，X、Y、Z三种股票的市场价格分别是80.50元/股、45.20元/股和28.60元/股。如果期末时，X、Y、Z三种股票的市场价格分别是68.96元/股、42.48元/股和15.36元/股。
题目：假如产品转为股票，则产品按面值计算应转成的股票数量为（）股。
A 、34
B 、35
C 、36
D 、37

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参考答案

【正确答案：A】

Z股票的期初价格为28.60 元，则1000元面值可以转换为：1000/28.60 = 34. 97股。因投资者不可能多交1分钱，所以只能转成34股，剩余的0.97股将以现金的形式返还给投资者，不能四舍五入。

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