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  • 多选题若通过检验发现多元线性回归模型存在多重共线性,则应用模型会带来的后果是()。
  • A 、使得参数估计值的方差cov(b)增大了
  • B 、多重共性线使得估计值b不稳定,并对于样本非常敏感
  • C 、由于cov(b)增大,做预测时,会导致预测的置信区间过大,降低预测精度
  • D 、 由于参数估计的方差增加,导致对于参数进行显著性t检验时,会出现接受零假设的可能性增加,可能会出现舍去因变量有显著影响的变量,导致模型错误

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参考答案

【正确答案:A,B,C,D】

具体产生的后果包括:(1)多重共性线使得估计值b不稳定,并对于样本非常敏感;(2)使得参数估计值的方差cov(b)增大了;(3)由于参数估计的方差增加,导致对于参数进行显著性t检验时,会出现接受零假设的可能性增加,可能会出现舍去因变量有显著影响的变量,导致模型错误;(4)由于cov(b)增大,做预测时,会导致预测的置信区间过大,降低预测精度。

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