- 客观案例题
题干：某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。[up/201703/a07c35a589f54fd18411b1ddbad9ff54.png]
题目：计算该互换的固定利率约为（）。 - A 、6.63%
- B 、2.89%
- C 、3.32%
- D 、5.78%
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