- 客观案例题某股票组合现值100万元,预计1个月后可收到红利1万元,市场利率为6%,买卖双方签订了3个月后转让该股票组合的远期合约,该远期合约的理论价格为()元。
- A 、1004900
- B 、1005000
- C 、1010000
- D 、1025100
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参考答案
【正确答案:A】
100万元,3个月的资金占用成本为:100万×6%×3/12=15000元;1万元红利剩余期限为2个月的红利本息和为:1万+1万×6%×2/12=10100;
远期合约的理论价格为:现货价格+资金占用成本-利息收入=1000000+15000-10100=1004900元。
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