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首页中级会计职称考试题库正文

计算分析题
题干：已知：现行国库券的利率为5%，证券市场组合平均收益率为15%，市场上A、B、C三种股票的β系数分别为0.91、1.17和1.8，B、C股票的必要收益率分别为16.7%和23%。
题目：假定投资者购买 A、B、C 三种股票的比例为 1:3:6。若某投资人只能承受 1.3 倍的市场组合系统风险，则该投资者是否应该投资 A、B、C 投资组合。计算 A、B、C 投资组合的 β 系数和必要收益率。
A 、null

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参考答案

【正确答案：null】

投资组合中 A 股票的投资比例 =1/（1+3+6）=10%

投资组合中 B 股票的投资比例 =3/（1+3+6）=30%

投资组合中 C 股票的投资比例 =6/（1+3+6）=60%

投资组合的 β 系数 =0.91×10%+1.17×30%+1.8×60%=1.52

投资组合的必要收益率 =5%+1.52×（15%-5%）=20.2%

由于投资者最多能承受 1.3 倍的市场组合系统风险，意味着该投资者能承受的 β 系数最大值为 1.3，由于 A、B、C 投资组合的 β 系数大于 1.3，所以投资者不应该投资该组合。

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