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  • 单选题 假设某公司与某银行签订一份合约1000万元的1×4买入远期外汇综合协议(SAFE)，合约汇率为6.345，合约约定的汇差即CS为0.0323，而到期日的基准汇率为6.4025,结算汇差即SS为0.0168。利率水平为2%, 则以汇率协议(ERA)的结算方式下，银行支付（）。
  • A 、
  • B 、1000万×(0.0323-0.0168)
  • C 、1000万×[（6.345+0.0323）-（6.4025+0.0168）]-(6.345-6.4025)
  • D 、

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参考答案

【正确答案：D】


CS：合约汇差； SS：结算汇差；i：结算日第二货币期限为结算日至到期日的无风险利率；D：合约期限天数；B：第二货币天数计算惯例。选项D正确。

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