- 客观案例题
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题目： 假设产品发行时沪深 300指数点位是 2500点，产品中的期权的 Delta的绝对值等于0.28，则当指数下跌1个指数点时，期权头寸的价值将（ ）万元。 - A 、增加1.12
- B 、减少1.12
- C 、增加28
- D 、减少28
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参考答案【正确答案：C】
指数向下时，赎回价值增加，产品为认沽期权，delta值为-0.28，指数下跌1点，每份期权价格增加0.28元，期权头寸价值=0.28*100万=28万元。
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