- 选择题无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,与期权价值成正相关变动的是()。
- A 、股价波动率
- B 、无风险利率
- C 、预期发放的红利
- D 、到期期限
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参考答案
【正确答案:A】
选项A正确:股价波动率与期权价值(无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权)正相关变动。对于购入看涨期权的投资者来说,标的资产价格上升可以获利,标的资产价格下降最大损失以期权费为限,两者不会抵消,因此,股价的波动率越大,期权价值越大;对于购入看跌期权的投资者来说,股价下降可以获利,股价上升时放弃执行,最大损失以期权费为限,两者不会抵消。因此,股价的波动率增加会使期权价值增加;
选项B错误:无风险利率与看涨期权正相关,与看跌期权负相关;
选项C错误:预期股利与看涨期权负相关,与看跌期权正相关;
选项D错误:到期期限与美式期权正相关,与欧式期权无明显相关关系。
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