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  • 客观案例题我国某榨油厂预计两个月后需要1000吨大豆作为原料,决定进行大豆套期保值交易。该厂在期货合约上的建仓价格为4250元/吨,此时大豆现货价格为4180元/吨,两个月后,大豆现货价格为4320元/吨,该厂以此价格购入大豆,同时以4420元/吨的价格将期货合约对冲平仓,则该厂的套期保值效果是()。(不计手续费等费用)
  • A 、不完全套期保值,且有净亏损30元/吨
  • B 、完全套期保值,期货市场与现货市场盈亏完全相抵
  • C 、不完全套期保值,且有净盈利30元/吨
  • D 、不完全套期保值,且有净盈利60元/吨

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参考答案

【正确答案:C】

榨油厂预计两个月后需要大豆作为原料,则会担心2个月后大豆价格上涨,应进行买入套期保值。
在现货市场,采购成本增加4320-4180=140元/吨,即亏损140元/吨;
在期货市场,买入价4250元/吨,卖出价4420元/吨,盈利4420-4250=170元/吨;
两市场净盈利为30元/吨,即期货市场和现货市场盈亏相抵后存在净盈利,为不完全套期保值。选项C说法正确。

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