- 多选题下列关于风险分散化的论述正确的是( )。
- A 、如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
- B 、如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好
- C 、如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险
- D 、如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差
- E 、如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
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参考答案【正确答案：A,B,C,D,E】
[解析] 本题归纳了风险分散化的几种情形，考生简单记为：相关性越小，分散效果越好。
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- 2 【多选题】下列关于风险文化的表述，不正确的是( )
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- 3 【多选题】下列关于风险敏感性分析论述正确的是( )。
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- 4 【单选题】下列关于保险产品的论述，正确的是( )。
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- E 、贷款形态分正常、关注、次级、可疑和损失五类
- 6 【多选题】下列关于国别风险的描述，正确的是（）。
- A 、国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，或使银行业金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使银行业金融机构遭受其他损失的风险
- B 、转移风险是国别风险的主要类型之一
- C 、国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽
- D 、国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发
- E 、国别风险与利率风险、汇率风险、清算风险是并列关系
- 7 【单选题】 下列关于国家风险的表述，正确的是（）。
- A 、通常在债权人的控制范围之类
- B 、只发生在同一国家范围内的经济活动不存在国家风险
- C 、个人不会遭受国家风险所带来的损失
- D 、国家风险由债权人所在国家的行为引起
- 8 【单选题】下列关于国家风险的表述，正确的是（）。
- A 、国家风险是由于他国（或地区）经济、政治、社会变化及事件而遭受损失的可能性
- B 、国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围
- C 、在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
- D 、在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失
- 9 【多选题】下列关于信用风险的表述，正确的是（ ）。
- A 、相对于市场风险而言，信用风险的可观察数据较少，且不易获取
- B 、信用风险具有明显的非系统性风险特征
- C 、信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同
- D 、交易结算不存在信用风险
- E 、信用风险就是违约风险
- 10 【多选题】下列关于信用风险的表述，正确的是（ ）。
- A 、相对于市场风险而言，信用风险的可观察数据较少，且不易获取
- B 、信用风险具有明显的非系统性风险特征
- C 、信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同
- D 、交易结算不存在信用风险
- E 、信用风险就是违约风险
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