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【正确答案:A】
选项A正确:蒙特卡罗模拟法市场价格的变化不是来自历史观察值,而是通过随机数模拟得到的;它需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样;(Ⅰ项正确、Ⅱ项错误、Ⅳ项错误)
蒙特卡罗模拟法的优点:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险、甚至可以计算信用风险;可以处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。(Ⅲ项正确)
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