- 单选题当久期缺口为正值时,市场利率上升,银行价值将( );市场利率下降,银行价值将( )。
- A 、上升,上升
- B 、下降,下降
- C 、上升,下降
- D 、下降,上升
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参考答案
【正确答案:D】
在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值。此时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加;如果市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将减少。
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