- 多选题 若期权的无风险利率越大，则（）。
- A 、看涨期权价格越高
- B 、看涨期权价格越低
- C 、看跌期权价格越高
- D 、看跌期权价格越低
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参考答案【正确答案：A,D】
买入看涨期权，只要先付定金（权力金）以后付款就可以，而买入现货要马上付款。则对于买入现货来说，买入看涨期权具有延迟付款的效果，那么利率越高对看涨期权的买方来说也就越有利，即随着利率的增加，看涨期权的价格随之增加。而买入看跌期权要比买入现货晚收到货款，所以看跌期权的价格随利率增加而减少。
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- A 、看涨期权与看跌期权的价格与无风险利率均成反向相关关系
- B 、看涨期权与看跌期权的价格与无风险利率均成正向相关关系
- C 、看涨期权价格与无风险利率成反向相关关系，看跌期权价格与无风险利率成正向相关关系
- D 、看涨期权价格与无风险利率成正向相关关系，看跌期权价格与无风险利率成反向相关关系
- 2 【判断题】当无风险利率水平提高时，期权的时间价值会减少。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】无风险利率与期权的价值成反比关系，利率提高，则期权的价值下降；利率降低，则期权的价值上涨。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【判断题】当无风险利率水平提高时，期权的时间价值会减少。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【多选题】如其他因素不变，期权的无风险利率越大，则（）。
- A 、看涨期权价格越高
- B 、看涨期权价格越低
- C 、看涨期权价格越低
- D 、看跌期权价格越低
- 6 【判断题】当无风险利率水平提高时，期权的时间价值会减少。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【单选题】设一年期无风险利率为 6%，一风险资产组合预期一年后有50%的概率获得12%的收益，有50%的概率取得2%的收益。则风险厌恶的投资者对该组合的投资态度是（ ）。
- A 、可能投资该资产组合，因为他们获得了风险溢价
- B 、不愿意投资，因为他们没有获得风险溢价
- C 、不愿意投资，因为风险溢价太小
- D 、愿意投资，因为他们获得了风险溢价
- 8 【判断题】根据利率平价理论，无风险利率高的国家，其货币在未来更倾向于升值。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】根据利率平价理论，无风险利率高的国家，其货币在未来更倾向于升值。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】根据利率平价理论，无风险利率高的国家，其货币在未来更倾向于升值。（）
- A 、正确
- B 、错误
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- 期货公司可以为单一客户办理资产管理业务，也可为特定多个客户办理资产管理业务。( )
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