- 选择题下列关于资本资产定价模型（CAPM）的表述中，错误的是（）。
- A 、CAPM提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在DAPM模型之上
- B 、CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
- C 、CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
- D 、CAPM模型表明风险和收益之间存在一种简单的线性关系
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参考答案【正确答案：B】
选项B表述错误：CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上。
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- A 、资本市场线的斜率可以视为风险的价格
- B 、证券市场线表示在均衡状态下，市场对有效组合的风险提供补偿
- C 、证券收益仅包括对风险的补偿
- D 、证券市场线可以是直线或者曲线
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- B 、存在交易费用及税金
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- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅲ、Ⅳ
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